В другой версии стратегии для фиксации прибыли применяется сигнал выхода в зону перекупленности/перепроданности. Первым делом с помощью медленного стохастического осциллятора выявляем общий тренд. Если линия %K движется сверху-вниз, то тренд нисходящий. В зависимости от того, в какой зоне находится индикатор, можно понять жизненный цикл тренда. Например, если линия находится в верхней части графика, но движется сверху-вниз, значит «медвежий» тренд находится в начальной стадии своего развития.
На растущем трендовом рынке стохастик быстро становится перекупленным, а на рынке нисходящего тренда стохастик быстро переходит с состоянии перепроданности. Это создает иллюзию того, что рынок вот-вот развернется. Напротив, когда значение стохастического осциллятора опускается ниже значения 20, это считается перепроданностью. Это сигнализирует о том, что, если у вас уже есть короткая позиция, вы должны начать уменьшать размер своей позиции или активно искать возможности для ее закрытия. Когда значение стохастического осциллятора превышает значение 80, это считается состоянием перекупленности.
Индикатор Стохастик фиксирует каждое значение на закрытии бара, поэтому вычисление линии %D происходит по этим самым значениям. Изначально используется показатель 3, то есть берутся последние 3 значения стохастика и усредняются. Это приводит к некоторому запозданию, в связи с чем и получается пересечение этих линий при развороте тренда. То есть Stochastic как бы начинает ускоряться в обратном направлении относительно себя самого. Примерно также это реализовано и с сигнальной линией МАКД, в которой идёт оценка соответствия значения относительно себя самого при усреднении.
Использование осциллятора стохастик при торговле S&P 500 и EURUSD
Когда вы обнаружите дивергенцию, вы должны исключить сигнал пересечения стохастического осциллятора, поскольку они часто оказываются ложными. Например, на рисунке первые несколько сигналов стохастического осциллятора, генерируемые во время обычной бычьей дивергенции, оказались ложными. Наиболее часто используемым сигналом стохастика является состояние перекупленности и перепроданности рынка. Как мы знаем, значения стохастика меняются в пределах от 0 до 100. Вы можете видеть, что на рисунке есть поле ввода «Замедление», которое показывает значение 3.
Описание индикатора Стохастик (Stochastic)
Перекупленность возникает на восходящем движении, когда основная линия пересекает уровень 80% снизу вверх. Она является сигналом к замедлению роста и возможном развороте вниз. В классической схеме продажу рекомендуется производить в момент, когда осуществляется повторное пересечение сверху вниз уровня 80%. Выше для сравнения расположен ценовой график, на котором цифрами отмечены 5 сигналов стохастического осциллятора.
- В процессе движения цены стоп-лосс переходит сначала в безубыточную, а затем и в прибыльную зону.
- Частенько, рассматриваемый осциллятор, включают в очень мощные торговые стратегии, одной из которых является работа по вилам Эндрюса (детально расписал стратегию здесь).
- Наиболее распространены значения периодов равные 14 и 3.
- Это важно потому, что в рамках консолидации движения обычно резкие и свеча может поменяться буквально перед самым закрытием.
Когда стохастик был впервые изобретен, он рассчитывался по формуле, которую мы обсуждали выше. Также стоит учитывать волатильность торгового инструмента. Для того, чтобы получить сами области, нужно предположить какие-то значения. Например, для перекупленности часто используется область от 80 до 100, а для перепроданности от 20 до 0.
Вы незамедлительно открываете шорт, потому что думаете, что рынок вот-вот развернется и пойдет вниз. Но рынок вместо этого стоит на месте какое-то время, а потом цена начинает расти. Вас выносит по стопу и вы не понимаете, почему стохастик не сработал как надо? В этом руководстве мы расскажем о том, когда стоит полагаться на этот индикатор, а когда нет. Скрытая бычья дивергенция возникает, когда цена делает более низкий минимум, но осциллятор делает более низкий минимум.
Индикатор следует за ценой и, следовательно, может запаздывать. Как и любой инструмент технического анализа, стохастический осциллятор обладает рядом преимуществ и недостатков. В этой стратегии основным инструментом будут полосы Боллинджера, а осциллятор стохастик будет применяться в качестве фильтра сигналов. Кстати, подробно о них вы можете почитать в моей статье«Индикатор полосы Боллинджера Форекс». Ниже я расскажу об специфике трейдинга с помощью индикатора стохастик на фьючерсах S&P 500, золоте и долларе США. Ордер открываем по цене 1,37637 пункта, как только седлающий бар пересечет минимальную точку паттерна (синяя линия).
Тест стратегии форекс «TSS Filter»: +708,29% по GBP/USD за 12 мес
Открываем на закрытии красной свечи короткую позицию (синяя линия). Стоп-лосс устанавливаем чуть выше ближайшего локального максимума (красная линия). Фиксация профита производится на обратном сигнале, когда синяя линия %K пересекает красную %D снизу-вверх в зоне перепроданности (зеленый профит гид отзывы кружок). Перепроданность возникает на нисходящем тренде, когда линия пробивает уровень 20% сверху вниз. По аналогии, данное состояние является сигналом к замедлению падения цены и скорому возвращению роста. Покупку рекомендуется делать, когда кривая выходит из зоны перепроданности повторно пересекая линию 20% снизу вверх.
С другой стороны, когда линия %K пересекает линию %D, генерируется сигнал на продажу. Если явная дивергенция предшествует развороту тренда, то скрытая, напротив, подтверждает направление сильного тренда. Такой вид дивергенции определить сложнее, и многие трейдеры не пользуются этой стратегией. Между тем такая ситуация на бирже является хорошим сигналом к открытию сделки. Анализируя торговые котировки, им было замечено, что цена находится не в постоянном тренде, а движется поступательно, останавливаясь для передышки.
Тест стратегии форекс «KWU»: +1529,88% по EURUSD за 12 мес
Процедуру установки этого индикатора стандартная для MetaTrader4. Если вы новичок, можете посмотреть пошаговую инструкцию по установке на примере индикатора “Сжатие полос Боллинджера” здесь. В SMI кривые строятся вокруг нулевой линии, меняя показания то в положительную, то в отрицательную сторону. Одна из них называется сглаженной или быстрой, а вторая – краткосрочной. Из названия понятно, что эти линии отличаются между собой периодами.
Последующий краткосрочный откат заставляет график индикатора фактически вернуться к значениям 50. Однако обратного пересечения не происходит, и мы оставляем сделку открытой. На графике выше с помощью медленного стохастического осциллятора определим общий тренд.
С его помощью можно находить трендовые импульсы, разворотные точки, определять состояние перекупленности и перепроданности рынка на любых таймфреймах. В рамках этого тренда на пересечении линий индикатора в зоне перекупленности открываем короткую позицию со стопом чуть выше последнего максимума. Далее практически сразу возникает ложное пересечение, которое мы игнорируем по причине того, что оно происходит на границе зоны перепроданности, а не в ней. Сигнал на закрытие появляется в районе зеленого кружочка, на закрытии соответствующей свечи фиксируем профит.
Индикатор Стохастик может быть очень полезным инструментом для трейдера, помогающим принимать решения на основе анализа рынка. Однако, перед использованием индикатора, стоит провести дополнительное исследование и тестирование для подтверждения эффективности его использования в конкретной торговой стратегии. Если линия %K индикатора Стохастик поднимается выше значения 80, это может указывать на перекупленность актива, что означает возможное снижение цены в ближайшем будущем. Поэтому трейдер может решить продать актив или заключить контракт на его сокращение. Если же линия %K падает ниже значения 20, это может указывать на перепроданность актива, что может сигнализировать о возможном росте цены.
Аналогично и со снижением – именно последовательное понижение указывает на медвежий тренд. В стохастике это отображается в виде числовых значений через формулу, в которой как раз определяется соотношение всего диапазона и цены закрытия текущего бара, представлено в виде процентов. При движении графика вверх (при бычьем тренде) цена показывает небольшие минимумы (впадины). В это же время Стохастик индикатор рисует более низкие минимумы. Такие данные свидетельствуют о наличии бычьей дивергенции. В стандартных настройках зона перекупленности начинается от отметки 80%.